使用者手動維護的觀察名單（見scripts/watchlist.py），
跟上面「即時看盤」的信任名單用同一套區間/趨勢/買賣參考價演算法，
差別是這份清單沒有經過篩選門檻或回測驗證，純粹是
想每天在網站上追蹤最新技術面/籌碼面數字的股票，卡片上的「營收暴衝」
「N則近期公告」徽章是官方月營收/重大訊息開放資料算出來的客觀事實，
不是新聞或分析師報告的敘事判讀——這個徽章涵蓋全市場，不限這份清單，
「即時看盤」等其他頁籤裡的股票如果符合條件也會顯示同樣的徽章。
載入中…
這不是回測——是網站上線後，每天收盤自動把「當天每檔股票的建議」跟
「當天收盤價」記錄下來（signal_log.jsonl），累積到現在。
每一筆歷史紀錄再對照「未來（相對那天而言）N個交易日後」實際的收盤價，
算出「如果當初照建議做，後來報酬率多少」——完全是樣本外、事先不知道
答案的真實驗證，不是拿歷史資料回頭配適出來的數字。
每天收盤後掃描全市場（TWSE+TPEx，不限信任名單40檔），找出「投信 連續買超剛啟動第1天或第2天」的股票——連續買超天數從0轉為1或2， 代表這是這一輪買盤剛開始的階段，跟已經連買很多天的狀態分開判斷。 跟後面「全市場多重訊號」頁籤的9-preset邏輯是兩套不同的定義， 兩個都保留，可以互相對照。
每天收盤後掃描全市場（TWSE+TPEx，不限信任名單40檔），套用9組進場 條件（Weinstein階段分析＋動能/籌碼訊號）。部分策略是其他策略的 嚴格子集合，為避免同一組條件重複計票，篩選門檻使用移除父策略後的 「相異策略數」；表格仍保留原始命中數供核對。這套邏輯跟「即時看盤」 頁籤用的10日區間均值回歸邏輯完全無關， 不牴觸也不共用那套策略「全市場無差別回測是負期望值」的既有結論 （那個結論只針對區間交易策略）。