這不是回測——是網站上線後,每天收盤自動把「當天每檔股票的建議」跟
「當天收盤價」記錄下來(signal_log.jsonl),累積到現在。
每一筆歷史紀錄再對照「未來(相對那天而言)N個交易日後」實際的收盤價,
算出「如果當初照建議做,後來報酬率多少」——完全是樣本外、事先不知道
答案的真實驗證,不是拿歷史資料回頭配適出來的數字。
剛上線時資料還很少,至少要累積5個交易日以上才會有第一批可信的結果; 樣本數太小的統計本來就不穩,數字會隨時間慢慢變準。
這是完全不同的策略家族:每天收盤後掃描全市場(TWSE+TPEx,不限信任 名單40檔),套用9組進場條件(Weinstein階段分析+動能/籌碼訊號), 列出同時命中多個preset的股票——跟「即時看盤」頁籤用的10日區間均值 回歸邏輯完全無關,不牴觸也不共用那套策略「全市場無差別回測是負 期望值」的既有結論(那個結論只針對區間交易策略)。
「同時命中2個以上preset」這個門檻,目前只是一次人工案例分析用的 門檻(觀察到某檔股票飆漲前兩週被4個preset同時命中),還沒有經過 正式全市場回測驗證2就是最佳分界。清單上出現不代表已驗證有效, 只是「值得進一步研究」的候選名單,不要照單全收。