使用者手動維護的觀察名單（見scripts/watchlist.py），
跟上面「即時看盤」的信任名單用同一套區間/趨勢/買賣參考價演算法，
差別是這份清單沒有經過篩選門檻或回測驗證，純粹是
想每天在網站上追蹤最新技術面/籌碼面數字的股票，卡片上的「營收暴衝」
「N則近期公告」徽章是官方月營收/重大訊息開放資料算出來的客觀事實，
不是新聞或分析師報告的敘事判讀——這個徽章涵蓋全市場，不限這份清單，
「即時看盤」等其他頁籤裡的股票如果符合條件也會顯示同樣的徽章。
載入中…
這不是回測——是網站上線後，每天收盤自動把「當天每檔股票的建議」跟
「當天收盤價」記錄下來（signal_log.jsonl），累積到現在。
每一筆歷史紀錄再對照「未來（相對那天而言）N個交易日後」實際的收盤價，
算出「如果當初照建議做，後來報酬率多少」——完全是樣本外、事先不知道
答案的真實驗證，不是拿歷史資料回頭配適出來的數字。
每天收盤後掃描全市場（TWSE+TPEx，不限信任名單40檔），找出「投信 連續買超剛啟動第1天或第2天」的股票——連續買超天數從0轉為1或2， 代表這是這一輪買盤剛開始的階段，跟已經連買很多天的狀態分開判斷。 跟後面「全市場多重訊號」頁籤的9-preset邏輯是兩套不同的定義， 兩個都保留，可以互相對照。
每天收盤後掃描全市場（TWSE+TPEx，不限信任名單40檔），套用9組進場 條件（Weinstein階段分析＋動能/籌碼訊號）。部分策略是其他策略的 嚴格子集合，為避免同一組條件重複計票，篩選門檻使用移除父策略後的 「相異策略數」；表格仍保留原始命中數供核對。這套邏輯跟「即時看盤」 頁籤用的10日區間均值回歸邏輯完全無關， 不牴觸也不共用那套策略「全市場無差別回測是負期望值」的既有結論 （那個結論只針對區間交易策略）。
每天收盤後比較每檔個股當日漲幅跟同產業其他股票的平均漲幅，抓出漲幅 遠遠超前族群平均的個股——如果只是整個題材/族群一起漲，不會被列進來， 只有「跟同族群比明顯突出」才算。這是客觀篩選，不是內線交易的 指控或證明：法人買賣超只附上事發前5個交易日的原始數字， 供你自己判斷法人有沒有提前佈局，不代表任何結論；「有無對應公告」 的徽章也只能做事後比對，網站沒有辦法預先得知公司 排定但還沒公開的行程，出現在這裡純粹是「這檔漲得比同族群突出」的 事實陳述，怎麼解讀要自己判斷。
買盤未散＝當天漲停收，而且成交量沒有爆太大 （≤ 前20日均量的1.46倍），代表收盤時還有人排隊在搶。用2023~2026共4年資料驗證， 這類股票隔天收漲的機率約56~64%（全部訊號約49~53%），每一段期間 都成立。但這不是買進訊號，也不代表會繼續漲：隔天的漲幅幾乎都發生在 開盤跳空（平均跳空+2.7%，開盤後到收盤反而平均-0.4%），等隔天開盤才買吃不到； 4年來隔天開盤進場的報酬沒有比其他訊號好。「近期漲勢」欄顯示近10日 上漲天數、20日漲幅與嚴格連漲天數，已經漲一大段的會醒目標示。 漲勢末段＝已連漲5天以上或20日漲逾一倍：4年資料這組之後再連漲2天以上 只有24%（剛起漲的約32%），隔天開盤買進2日平均-1.7%（樣本67筆，僅供參考）。
每月營收公布後，挑出營收年增率在全市場前20%，而且營收創12個月新高的股票 （近5日平均成交金額≥2,000萬）。規定營收最晚10日公布完，名單在每月10日晚上 算好，對應11日開盤進場、持有約20個交易日（到下次營收公布）、每檔同樣金額。
2023~2026共4年全市場回測（每月等權，持有20個交易日）： 11日開盤買進，每月平均贏全市場+3.25%（82%的月份為正，逐年+2.2%/+2.8%/+3.1%/+4.5%）， 扣交易成本後贏0050每月+1.28%（66%的月份）。但晚一天（12日）才買， 贏全市場降為+2.41%、相對0050只剩+0.05%——優勢有很大一部分集中在營收公布後第一個交易日。
這是一籃子等權的規則，不是挑其中幾檔重押；資料只有3.7年、只含目前仍掛牌的股票， 大型股主導的年份（例如2023）會輸0050。不是保證，也不是個股推薦。