這不是回測——是網站上線後，每天收盤自動把「當天每檔股票的建議」跟
「當天收盤價」記錄下來（signal_log.jsonl），累積到現在。
每一筆歷史紀錄再對照「未來（相對那天而言）N個交易日後」實際的收盤價，
算出「如果當初照建議做，後來報酬率多少」——完全是樣本外、事先不知道
答案的真實驗證，不是拿歷史資料回頭配適出來的數字。
剛上線時資料還很少，至少要累積5個交易日以上才會有第一批可信的結果； 樣本數太小的統計本來就不穩，數字會隨時間慢慢變準。
每天收盤後掃描全市場（TWSE+TPEx，不限信任名單40檔），找出「投信 連續買超剛啟動第1天或第2天」的股票——連續買超天數從0轉為1或2， 代表這是這一輪買盤剛開始的階段，跟已經連買很多天的狀態分開判斷。 跟後面「全市場多重訊號」頁籤的9-preset邏輯是兩套不同的定義， 兩個都保留，可以互相對照。
更正：原本的回測方法有誤，數字被高估過。最早的 回測誤用了另一支腳本的暖身天數設定，意外把樣本限縮在一段剛好 表現較好的4個月窗口。用正確設定（涵蓋完整253天快照）重新回測， 去重後(每檔股票只取第一次訊號)的結果：只有第1天(671筆獨立樣本) 5天後平均報酬+1.34%(勝率47.8%)、10天後+0.94%(45.0%)、20天後 +1.76%(43.7%)；只有第2天(611筆)5天後+1.07%(47.6%)、10天後 +0.87%(44.7%)、20天後+1.67%(44.5%)；兩者合併(674筆)5天後 +1.41%(47.8%)、10天後+0.98%(44.8%)、20天後+1.71%(43.3%)。
平均報酬雖然是正的，但勝率全部低於50%，代表可能 是少數大賺的交易拉高平均，多數交易其實是虧的——這不是原本講的 「隨天期遞增的穩定正期望值」訊號，只是眾多候選裡平均報酬為正的 其中一個，合併第1、2天純粹是想多看幾檔候選股，不是因為合併後 統計上更好。清單上出現不代表保證獲利，使用時要比原先設定的更 謹慎，回測樣本會隨快照持續累積越來越可信。
每天收盤後掃描全市場（TWSE+TPEx，不限信任名單40檔），套用9組進場 條件（Weinstein階段分析＋動能/籌碼訊號），列出同時命中多個preset 的股票——跟「即時看盤」頁籤用的10日區間均值回歸邏輯完全無關， 不牴觸也不共用那套策略「全市場無差別回測是負期望值」的既有結論 （那個結論只針對區間交易策略）。
這組訊號的回測表現：「同時命中2個以上preset」 去重後（每檔股票只取第一次命中那天）的未來報酬打平到略正、勝率 仍略低於50%，沒有找到明確的正期望值。「投信連買剛啟動」重新 用正確方法回測後，平均報酬也是正的但勝率同樣低於50%（見該頁籤 的完整說明）——兩組訊號目前都沒有找到穩定、可靠的正期望值， 這個頁籤保留下來單純當輔助參考，兩者可以互相對照，不代表其中 一組已經驗證有效。
負報酬主要來自「同一檔股票在延伸期間連續好幾天都符合條件，但每多 一天進場其實是進在更貴、更延伸的位置」，這正是「連續命中天數」 這個欄位存在的原因：第1天出現代表剛確認、相對新鮮；連續 出現好幾天代表可能已經追高，是風險提示，不是加分項。另外 「股價動能」欄位直接從股價快照算「實際連續收漲天數」，不受紀錄檔 長短影響，連漲4天以上會標成警示色，比「連續命中天數」更能反映 當下是不是已經追高。