這不是回測——是網站上線後,每天收盤自動把「當天每檔股票的建議」跟
「當天收盤價」記錄下來(signal_log.jsonl),累積到現在。
每一筆歷史紀錄再對照「未來(相對那天而言)N個交易日後」實際的收盤價,
算出「如果當初照建議做,後來報酬率多少」——完全是樣本外、事先不知道
答案的真實驗證,不是拿歷史資料回頭配適出來的數字。
剛上線時資料還很少,至少要累積5個交易日以上才會有第一批可信的結果; 樣本數太小的統計本來就不穩,數字會隨時間慢慢變準。
每天收盤後掃描全市場(TWSE+TPEx,不限信任名單40檔),找出「投信 連續買超剛好啟動1天」的股票——連續買超天數從0轉為剛好1天,代表 這是這一輪買盤的第一天,跟已經連買很多天的狀態分開判斷。這是拿 253天快照資料回測過表現最好的一個訊號,跟後面「全市場多重訊號」 頁籤的9-preset邏輯是兩套不同的定義,兩個都保留,可以互相對照。
去重後(每檔股票只取第一次訊號)569筆獨立樣本的回測結果: 5天後平均報酬+1.90%(勝率51.5%)、10天後+3.25%(勝率56.4%)、 20天後+4.43%(勝率55.7%)——報酬隨天期遞增、勝率都在50%以上, 數字前後一致。這個回測時間窗口目前只有約4個月、同一段連續市場 狀態,樣本數也不算大,會隨快照持續累積越來越可信;清單上出現 不代表保證獲利,只是目前驗證過表現最好的候選訊號。
每天收盤後掃描全市場(TWSE+TPEx,不限信任名單40檔),套用9組進場 條件(Weinstein階段分析+動能/籌碼訊號),列出同時命中多個preset 的股票——跟「即時看盤」頁籤用的10日區間均值回歸邏輯完全無關, 不牴觸也不共用那套策略「全市場無差別回測是負期望值」的既有結論 (那個結論只針對區間交易策略)。
這組訊號的回測表現不如「投信連買剛啟動」:「同時 命中2個以上preset」去重後(每檔股票只取第一次命中那天)的未來 報酬打平到略正、勝率仍略低於50%,沒有找到明確的正期望值;相對地 「投信連買剛啟動」去重後569筆樣本5/10/20天後報酬都是正的、勝率 都超過50%且隨天期遞增。這個頁籤保留下來當輔助參考,不是主要 訊號,兩者可以互相對照。
負報酬主要來自「同一檔股票在延伸期間連續好幾天都符合條件,但每多 一天進場其實是進在更貴、更延伸的位置」,這正是「連續命中天數」 這個欄位存在的原因:第1天出現代表剛確認、相對新鮮;連續 出現好幾天代表可能已經追高,是風險提示,不是加分項。另外 「股價動能」欄位直接從股價快照算「實際連續收漲天數」,不受紀錄檔 長短影響,連漲4天以上會標成警示色,比「連續命中天數」更能反映 當下是不是已經追高。